Anatomia di un Trade

Ogni trade lascia una traccia. Capire come leggere un log operativo è il primo passo per analizzare le proprie operazioni con lucidità.

LONG e SHORT

• LONG — apro un’operazione aspettandomi che il prezzo salga. Guadagno se sale, perdo se scende.
• SHORT — apro un’operazione aspettandomi che il prezzo scenda. Guadagno se scende, perdo se sale.

Quantity

Il numero di azioni (o quote) comprate o vendute in un’operazione.

Notional Entry e Notional Exit

Il valore totale della posizione in dollari, calcolato come:

$$\text{Notional Entry} = \text{Entry Price} \times \text{Quantity}$$ $$\text{Notional Exit} = \text{Exit Price} \times \text{Quantity}$$

Il Notional non è quello che hai speso di tasca tua — è quanto valgono le azioni che controlli.

Total Fees

La commissione trattenuta dal broker per eseguire il trade. Piccola, ma va sempre considerata nel calcolo finale.

Net P&L

Il risultato netto dell’operazione — guadagno o perdita reale:

$$\text{Net P\&L} = \text{Notional Exit} - \text{Notional Entry} - \text{Fees}$$

Un valore positivo è profitto, negativo è perdita.

Il Trade come entità

Se dovessi modellare un trade in TypeScript, sarebbe qualcosa del genere:

interface Trade {
  side: "LONG" | "SHORT";
  coin: string;
  entryPrice: number;
  exitPrice: number;
  quantity: number;
  holdingTime: string;
  totalFees: number;

  // Calcolati
  notionalEntry: () => number; // entryPrice × quantity
  notionalExit: () => number;  // exitPrice × quantity
  netPnL: () => number;        // notionalExit - notionalEntry - totalFees
}

Ogni riga della tabella è un’istanza di questa struttura. Il Net P&L è l’unico campo che ti dice se quell’istanza ha avuto successo o no.